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Recent Advances in ARCH Modelling
Liudas Giraitis, Remigijus Leipus, Донатас Сургайлис
University of York Vilnius University Institute of Mathematics and Informatics Czech Academy of Sciences, Institute of Mathematics
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摘要与影响
摘要 · 节选
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逐年被引趋势
530
513
14
15
16
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18
19
20
21
26
关键指标
74
被引次数 · OpenAlex
28.71
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
前 0.5%
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
143
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
AI 辅助阅读
依据：文献信息
论文问答
当前基于文献信息回答
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Financial Risk and Volatility Modeling
Market Dynamics and Volatility · Complex Systems and Time Series Analysis
参考文献 143
Using Renewal Processes to Generate Long-Range Dependence and High Variability
被引 150Murad S. Taqqu, Joshua B. Levy · Birkhäuser Boston eBooks · 1986
Double Long-Memory Financial Time Series
被引 36Gilles Teyssière · RePEc: Research Papers in Economics · 1996
Aggregation in ARCH Models
被引 21Remigijus Leipus, Marie‐Claude Viano · Lithuanian Mathematical Journal · 2002
此处列出前 3 条
引用本文 74
被引 246
An Introduction to Univariate GARCH Models
被引 173Timo Teräsvirta · 2009
Detection of multiple change-points in multivariate time series
被引 168Marc Lavielle, Gilles Teyssière · Lithuanian Mathematical Journal · 2006
按被引量排序，此处列出前 3 条