研究论文
A General Stochastic Maximum Principle for SDEs of Mean-field Type
Rainer Buckdahn, Boualem Djehiche, Juan Li
Université de Bretagne Occidentale KTH Royal Institute of Technology Shandong University
来源Applied Mathematics & Optimization
年份2011
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摘要与影响
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逐年被引趋势
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关键指标
281
被引次数 · OpenAlex
17.95
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
前 0.7%
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
21
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Stochastic processes and financial applications
Insurance, Mortality, Demography, Risk Management · Economic theories and models
参考文献 21
Topics in propagation of chaos
被引 1,358Alain‐Sol Sznitman · Lecture notes in mathematics · 1991
Continuous Martingales and Brownian Motion
被引 6,381Daniel Revuz, Marc Yor · Grundlehren der mathematischen Wissenschaften · 1999
On the stochastic maximum principle: Fixed time of control
被引 113Harold J. Kushner · Journal of Mathematical Analysis and Applications · 1965
此处列出前 3 条
引用本文 281
Linear-Quadratic Optimal Control Problems for Mean-Field Stochastic Differential Equations
被引 346Jiongmin Yong · SIAM Journal on Control and Optimization · 2013
Forward–backward stochastic differential equations and controlled McKean–Vlasov dynamics
被引 251René Carmona, François Delarue · The Annals of Probability · 2015
Discrete time mean-field stochastic linear-quadratic optimal control problems
被引 196Robert J. Elliott, Xun Li, Yuan‐Hua Ni · Automatica · 2013
按被引量排序，此处列出前 3 条