研究论文
Asset-liability management under regime-switching interest rates: a Cox–Ingersoll–Ross model for Ghanaian life insurers
Charlotte Chapman-Wardy, Ohene-Nhyira Boateng-Antwi, George Awiakye-Marfo, John Boiquaye, Perpetual Andam Boiquaye
University of Ghana Kwame Nkrumah University of Science and Technology
来源SN Business & Economics
年份2026
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Insurance and Financial Risk Management
Probability and Risk Models · Stochastic processes and financial applications
参考文献 42
Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root
被引 12,621Denis Kwiatkowski, Peter C.B. Phillips, Peter Schmidt · Journal of Econometrics · 1992
APPLICATION OF MAXIMUM LIKELIHOOD ESTIMATION TO STOCHASTIC SHORT RATE MODELS
被引 27Kevin John Fergusson, Eckhard Platen · Annals of Financial Economics · 2015
Distribution of the Estimators for Autoregressive Time Series with a Unit Root
被引 23,170David Alan Dickey, Wayne Arthur Fuller · Journal of the American Statistical Association · 1979
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