研究论文
An analysis of the arbitrage efficiency of the Chinese SSE 50ETF options market
Huiming Zhang, Junzo Watada
Waseda University Petronas (Malaysia)
来源International Review of Economics & Finance
年份2018
内容与影响
摘要 · 节选
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逐年被引趋势
420
19
20
421
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25
26
关键指标
17
被引次数 · OpenAlex
2.20
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
前 12%
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
32
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Financial Markets and Investment Strategies
Corporate Finance and Governance · Stochastic processes and financial applications
参考文献 32
International Financial Management
被引 180WORLD SCIENTIFIC eBooks · 2022
Efficiency Tests of the French Index (CAC 40) Options Market
被引 40Gunther Capelle‐Blancard, Mo Chaudhury · SSRN Electronic Journal · 2001
Deviations from Put–Call Parity and Volatility Prediction: Evidence from the Taiwan Index Option Market
被引 15Chin‐Ho Chen, Huimin Chung, Shu‐Fang Yuan · Journal of Futures Markets · 2014
此处列出前 3 条
施引文献 17
The information content of ETF options
被引 10Jimmy Lockwood, Larry J. Lockwood, Hong Miao · Global Finance Journal · 2022
Volatility model applications in China's SSE50 options market
被引 9Yeguang Chi, Wenyan Hao, Yifei Zhang · Journal of Futures Markets · 2021
The impact of options introduction on the volatility of the underlying equities: evidence from the Chinese stock markets
被引 9Gideon Bruce Arkorful, Haiqiang Chen, Xiaoqun Liu · Quantitative Finance · 2020
按被引量排序，此处列出前 3 条