研究论文
Improved estimation of semiparametric dynamic copula models with filtered nonstationarity
Xiaohong Chen, Bo Wang, Zhijie Xiao, Yanping Yi
Yale University Boston College Zhejiang University of Finance and Economics
来源Journal of Econometrics
年份2024
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摘要与影响
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逐年被引趋势
110
124
26
关键指标
2
被引次数 · OpenAlex
0.82
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
前 28%
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
48
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Financial Risk and Volatility Modeling
Market Dynamics and Volatility · Monetary Policy and Economic Impact
参考文献 48
Dynamic Copula Methods in Finance
被引 182Umberto Cherubini, Fabio Gobbi, Sabrina Mulinacci · 2011
Large Sample Sieve Estimation of Semi-Nonparametric Models
被引 267Xiaohong Chen · 2007
On Bayesian Modeling of Fat Tails and Skewness
被引 988Carmen Fernández, Mark F. J. Steel · Journal of the American Statistical Association · 1998
此处列出前 3 条
引用本文 2
Information bounds for Gaussian copula parameter in stationary semiparametric Markov models
被引 1Xiaohong Chen, Yanping Yi · Statistics & Probability Letters · 2024
A Novel Approach to Pulse Coupling Analysis: Frank Copula Transfer Entropy for Finger–Wrist PPG Signals
被引 0Tianyu Li, Yinfeng Fang, Xixia Yu · IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement · 2026
按被引量排序，此处列出前 3 条