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Algorithmic and High Frequency Trading
Marcos López de Prado
来源Quantitative Finance
年份2016
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摘要与影响
摘要 · 完整
Cambridge University Press has recently published a new volume, entitled Algorithmic and High Frequency Trading. The monograph is co-authored by Alvaro Cartea (University College, London), Sebastia...
逐年被引趋势
38190
16
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关键指标
212
被引次数 · OpenAlex
-
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
-
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
3
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
AI 辅助阅读
依据：摘要
论文问答
当前基于摘要回答
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学术脉络
学科主题
计算机 / AIStock Market Forecasting Methods
参考文献 3
OPTIMAL EXECUTION HORIZON
被引 17David Easley, Marcos López de Prado, Maureen O’Hara · Mathematical Finance · 2013
The Volume Clock: Insights into theHigh-Frequency Paradigm
被引 130David Easley, Marcos López de Prado, Maureen O’Hara · The Journal of Portfolio Management · 2012
RISK METRICS AND FINE TUNING OF HIGH-FREQUENCY TRADING STRATEGIES
被引 10Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal · Mathematical Finance · 2015
此处列出前 3 条
引用本文 212
Recent advances in reinforcement learning in finance
被引 200Ben Hambly, Renyuan Xu, Huining Yang · Mathematical Finance · 2023
Incorporating order-flow into optimal execution
被引 134Álvaro Cartea, Sebastian Jaimungal · Mathematics and Financial Economics · 2016
Bias in the effective bid-ask spread
被引 98Björn Hagströmer · Journal of Financial Economics · 2021
按被引量排序，此处列出前 3 条