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Dependence Structure of Risk Factors and Diversification Effects
Chen Zhou
Erasmus University Rotterdam De Nederlandsche Bank
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摘要与影响
摘要 · 节选
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逐年被引趋势
320
312
13
14
16
18
21
24
关键指标
15
被引次数 · OpenAlex
-
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
-
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
41
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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依据：文献信息
论文问答
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Financial Risk and Volatility Modeling
Market Dynamics and Volatility · Statistical Methods and Inference
参考文献 41
Extreme value theory : an introduction
被引 1,330Laurens de Haan, Ana Ferreira · Data Archiving and Networked Services (DANS) · 2006
Modelling of extremal events in insurance and finance
被引 3,552Paul Embrechts, Hanspeter Schmidli · Mathematical Methods of Operations Research · 1994
Extreme observations and diversification in Latin American emerging equity markets
被引 76Raúl Susmel · Journal of International Money and Finance · 2001
此处列出前 3 条
引用本文 15
Mean–CVaR portfolio selection: A nonparametric estimation framework
被引 77Haixiang Yao, Zhongfei Li, Yongzeng Lai · Computers & Operations Research · 2012
Extreme Value Theory for Finance: A Survey
被引 37Marco Rocco · SSRN Electronic Journal · 2012
Diversification in heavy-tailed portfolios: properties and pitfalls
被引 36Georg Mainik, Paul Embrechts · Annals of Actuarial Science · 2012
按被引量排序，此处列出前 3 条