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High-Frequency Trading, Stock Volatility, and Price Discovery
Frank Zhang
Yale University
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摘要与影响
摘要 · 节选
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逐年被引趋势
1890
17
1818
19
20
21
22
23
24
25
26
关键指标
226
被引次数 · OpenAlex
-
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
-
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
33
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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依据：文献信息
论文问答
当前基于文献信息回答
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Financial Markets and Investment Strategies
Market Dynamics and Volatility · Financial Risk and Volatility Modeling
参考文献 33
Volume, volatility and NYSE trading halts
被引 19Charles M.C. Lee · Deep Blue (University of Michigan) · 1993
The Influence of Institutional Investors on Myopic R&D Investment Behavior
被引 3,227Brian J. Bushee · SSRN Electronic Journal · 1998
Algorithmic Trading and Information
被引 191Terrence Hendershott, Ryan Riordan · SSRN Electronic Journal · 2009
此处列出前 3 条
引用本文 226
High-Frequency Trading and Price Discovery
被引 1,224Jonathan Brogaard, Terrence Hendershott, Ryan Riordan · Review of Financial Studies · 2014
Stock Liquidity and Stock Price Crash Risk
被引 499Xin Chang, Yangyang Chen, Leon Zolotoy · Journal of Financial and Quantitative Analysis · 2017
Every Cloud Has a Silver Lining: Fast Trading, Microwave Connectivity, and Trading Costs
被引 172Andriy Shkilko, Konstantin Sokolov · The Journal of Finance · 2020
按被引量排序，此处列出前 3 条