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Investor Sentiment Aligned: A Powerful Predictor of Stock Returns
Fuwei Jiang, Jun Tu, Guofu Zhou
Xiamen University Singapore Management University Central University of Finance and Economics Shanghai Jiao Tong University
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摘要与影响
摘要 · 节选
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逐年被引趋势
1160
13
14
15
16
1117
18
19
21
22
23
关键指标
36
被引次数 · OpenAlex
-
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
-
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
132
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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依据：文献信息
论文问答
当前基于文献信息回答
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Financial Markets and Investment Strategies
Stock Market Forecasting Methods · Complex Systems and Time Series Analysis
参考文献 132
Path Models with Latent Variables: The NIPALS Approach
被引 797Herman Wold · Elsevier eBooks · 1975
Judgment under Uncertainty: Heuristics and Biases
被引 23,091Amos Tversky, Daniel Kahneman · 1975
Choice of Sample Split in Out-of-Sample Forecast Evaluation
被引 144Peter Reinhard Hansen, Allan Timmermann · 2012
此处列出前 3 条
引用本文 36
Can investor sentiment be a momentum time-series predictor? Evidence from China
被引 169Xing Han, Youwei Li · Journal of Empirical Finance · 2017
International stock return predictability: Evidence from new statistical tests
被引 29Amélie Charles, Olivier Darné, Jae H. Kim · International Review of Financial Analysis · 2016
Optimal Portfolio Choice under Decision-Based Model Combinations
被引 20Davide Pettenuzzo, Francesco Ravazzolo · SSRN Electronic Journal · 2014
按被引量排序，此处列出前 3 条