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Conditional Value-at-Risk for General Loss Distributions
R. TYRRELL ROCKAFELLAR, Stan Uryasev
University of Washington University of Florida
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摘要与影响
摘要 · 节选
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逐年被引趋势
36180
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关键指标
484
被引次数 · OpenAlex
-
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
-
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
49
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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依据：文献信息
论文问答
当前基于文献信息回答
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学术脉络
学科主题
计算机 / AIRisk and Portfolio Optimization
Stochastic processes and financial applications · Insurance, Mortality, Demography, Risk Management
参考文献 49
Some financial optimization models: I Risk management
被引 63Henrik Dahl, Alexander Meeraus, Stavros A. Zenios · Cambridge University Press eBooks · 1993
The practice of portfolio replication. A practical overview of forward and inverse problems
被引 95Ron S. Dembo, Dan Rosen · Annals of Operations Research · 1999
Financial Optimization
被引 139Cambridge University Press eBooks · 1993
此处列出前 3 条
引用本文 484
Spectral measures of risk: A coherent representation of subjective risk aversion
被引 992Carlo Acerbi · Journal of Banking & Finance · 2002
AN AXIOMATIC APPROACH TO CAPITAL ALLOCATION
被引 312Michael Kalkbrener · Mathematical Finance · 2005
Beyond Correlation: Extreme Co-Movements between Financial Assets
被引 225Assaf Zeevi, Roy Mashal · SSRN Electronic Journal · 2002
按被引量排序，此处列出前 3 条