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The Impact of Sentiment and Attention Measures on Stock Market Volatility
Francesco Audrino, Fabio Sigrist, Daniele Ballinari
University of St.Gallen University of Applied Sciences St. Gallen Swiss Finance Institute Lucerne University of Applied Sciences and Arts
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摘要与影响
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逐年被引趋势
320
18
320
21
22
关键指标
9
被引次数 · OpenAlex
-
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
-
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
81
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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依据：文献信息
论文问答
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Financial Markets and Investment Strategies
Financial Risk and Volatility Modeling · Stock Market Forecasting Methods
参考文献 81
Incorporating volatility updating into the historical simulation method for value-at-risk
被引 361John C. Hull, Alan D White · The Journal of Risk · 1998
Widespread Worry and the Stock Market
被引 287Éric Gilbert, Karrie G. Karahalios · Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media · 2010
Distillation of News Flow Into Analysis of Stock Reactions
被引 18Junni L. Zhang, Wolfgang Karl Härdle, Cathy Y. Chen · SSRN Electronic Journal · 2015
此处列出前 3 条
引用本文 9
Comprehensive review of text-mining applications in finance
被引 164Aaryan Gupta, Vinya Dengre, Hamza Abubakar Kheruwala · Financial Innovation · 2020
How do big markets react to investors’ sentiments on firm tweets?
被引 39Ahmed Hassanein, Mohamed M. Mostafa, Kameleddine B. Benameur · Journal of Sustainable Finance & Investment · 2021
Stock-specific sentiment and return predictability
被引 23Guillaume Coqueret · Quantitative Finance · 2020
按被引量排序，此处列出前 3 条