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0DTE Asset Pricing
Caio Ibsen Rodrigues De Almeida, Gustavo Freire, Rodrigo Hizmeri
Princeton University Tinbergen Institute NOVA School of Business and Economics Erasmus University Rotterdam
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摘要与影响
摘要 · 节选
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逐年被引趋势
320
25
326
关键指标
4
被引次数 · OpenAlex
-
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
-
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
33
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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依据：文献信息
论文问答
当前基于文献信息回答
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Financial Markets and Investment Strategies
Stochastic processes and financial applications · Financial Risk and Volatility Modeling
参考文献 33
Tail risk premia and return predictability
被引 415Tim Bollerslev, Viktor Todorov, Lai Xu · Journal of Financial Economics · 2015
Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices
被引 2,206Douglas T. Breeden, Robert H. Litzenberger · The Journal of Business · 1978
On Option Pricing Bounds
被引 162Peter H. Ritchken · The Journal of Finance · 1985
此处列出前 3 条
引用本文 4
Sizing the risk: Kelly, VIX, and hybrid approaches in put-writing on index options
被引 0Maciej Wysocki · Knowledge-Based Systems · 2026
Testing for differences in high-frequency network connectedness from variance decompositions
被引 0Mattia Bevilacqua, Michael Ellington, Rodrigo Hizmeri · Journal of Econometrics · 2026
Forecasting the worst: is implied volatility forward-looking enough?
被引 0Carlo Confalonieri, Paola De Vincentiis · Journal of Banking Regulation · 2026
按被引量排序，此处列出前 3 条