研究论文
Factor Alignment Problems and Quantitative Portfolio Management
Sebastián Ceria, Anureet Saxena, Robert A. Stubbs
来源The Journal of Portfolio Management
年份2011
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摘要与影响
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逐年被引趋势
110
112
14
24
关键指标
3
被引次数 · OpenAlex
2.14
领域内被引倍数
同类平均 = 1
同类平均 = 1
前 7%
引用位次
同领域 · 同年份 · 同类型
同领域 · 同年份 · 同类型
8
参考文献
Google Scholar 与 OpenAlex 的被引统计范围不同，数值存在差异属正常。
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依据：文献信息
论文问答
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学术脉络
学科主题
经济 / 管理Firm Innovation and Growth
参考文献 8
International Financial Statement Analysis
被引 109Thomas R. Robinson · 2008
Do Risk Factors Eat Alphas?
被引 49Jyh-Huei Lee, Dan Stefek · The Journal of Portfolio Management · 2008
Liquidity Risk and Expected Stock Returns
被引 5,691Ľuboš Pástor, Robert F. Stambaugh · Journal of Political Economy · 2003
此处列出前 3 条
引用本文 3
Signal-Wise Performance Attribution for Constrained Portfolio Optimisation
被引 1Bruno Durin · SSRN Electronic Journal · 2014
On the average sensitivity of unconstrained Markowitz optimization
被引 0Colm Art O’Cinneide · SSRN Electronic Journal · 2024
More Markowitz Efficient Portfolios Featuring the USER Data and an Extension to Global Data and Investment Universes
被引 0John B. Guerard · 2012
按被引量排序，此处列出前 3 条